Kiểm tra sức chịu đựng về vốn của hệ thống ngân hàng cần thực hiện theo quy trình nào?

Nội dung chính

Kiểm tra sức chịu đựng về vốn của hệ thống ngân hàng cần thực hiện theo quy trình nào?

Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN, (có hiệu lực ngày 12/02/2019), quy định kiểm tra sức chịu đựng về vốn như sau:

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập kịch bản có diễn biến bất lợi theo quy định điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 40/2018/TT-NHNN với tối thiểu các giả định về lãi suất, tỷ giá, giá vàng, chất lượng tín dụng và có phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đảm bảo:

- Đối với giả định về lãi suất: Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất), rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo giả định về lãi suất;

- Đối với giả định về tỷ giá, giá vàng: Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường (rủi ro ngoại hối) theo giả định về tỷ giá, giá vàng;

- Đối với giả định về chất lượng tín dụng: Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng theo giả định về chất lượng tín dụng.

Trên đây là quy định về kiểm tra sức chịu đựng về vốn của hệ thống ngân hàng.

Trân trọng!